黑色星期四是因为有人通过黑色星期四英文ELL实验室(黑色星期四英文)

不废话,直接进入正题!

给大家分析一下黑色星期四是否真实存在哈哈哈!

首先进入研究环境,获取15年到21年3月5日的(也就是至今最新的交易日)上证指数的数据,包含1501个交易日,其中open(开盘价)、close(收盘价)、high(最高价)、low(最低价)、volumn(成交量)、money(成交额)

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然后用pct_change获取每一天的涨跌幅,其中change_ratio(涨跌幅)

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第三步,重建索引,并用匿名函数搭配apply()函数附加星期,其中0代表周一、1代表周二,以此类推。

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第四步,使用条件语句筛选出符合条件的数据。

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统计完之后就是这样:

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在按星期分组计算涨跌幅的均值,此时change_ratio代表该日的涨跌幅均值

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然后把它们拼接在一起,结果就出来啦!

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从结果我们可以看出,周四下跌次数位居第二,但是周四的平均涨跌幅最低,说明黑色星期四并非空穴来风啦,既然这样,把黑色星期四用在基金的周定投里面,是不是最佳的投资时间选择呢?接着,带着这样的数据,进入策略中进行模拟分析。

策略分析:

以沪深300为基准,挑选易方达上证50指数增强C作为本次试验的样本,使用周定投的方式(每次定投200元),探究2020年的最佳周定投时间

代码一共写了3页:

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1,初始化函数,设置基准

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2,开盘运行

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3,收盘运行

结果如下:

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再将这些数据和之前的数据合并一下,得到:

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从最后的数据我们可以看出,虽说是黑色星期四,但周四的定投收益率反倒是最低的,所以,两者之间并不匹配。为什么呢?

我认为可能有这些原因:

1,首先统计的是15年至今共六年的数据,周四下跌的次数是否是六年均匀分布,而策略中只选择了2020年,所以两者之间存在误差

2,上证50指数基金与上证指数不完全匹配,或是在这段时间成份股发生变化而导致

3,或者是我的策略有问题,但是我没有发现,大家发现问题可以私信给我啊哈哈哈

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